若某种股票的贝塔系数为零,则说明/证券收益率系数为0的股票

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若某种股票的贝塔系数为零,则说明

〖壹〗、该股票没有系统性风险。贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。为了便于理解，试举例说明。假设上证指数代表整个市场，贝塔值被确定为1。

零贝塔证券的预期收益率是什么?()

【答案】：D 根据CAPM，证券的预期收益率＝rf＋β×［E（rm）－rf］。当β＝0时，证券的预期收益率＝rf。

【答案】：D 根据CAPM模型，可知预期收益率=无风险收益率+贝塔系数×风险溢价，贝塔系数为零，则市场预期收益率=无风险收益率。

零贝塔资产资本定价模型（CAPM）的核心公式为：E（Ri）=RFR+β[E（RM）-RFR]。

所以：δp=Wiδi 或Wi= δp/δi （2）由（1）和（2）有：E（Rp）=RFR + [ （ Ri - RFR） /δi]δp （3）所以从（3）试中，可以看出，加入无风险资产后，组合期望收益与组合方差之间成呈线性关系，且直线斜率为（ Ri - RFR） /δi。

零贝塔证券的预期收益率是()。

【答案】：D 根据CAPM，证券的预期收益率＝rf＋β×［E（rm）－rf］。当β＝0时，证券的预期收益率＝rf。

【答案】：D 根据CAPM模型，可知预期收益率=无风险收益率+贝塔系数×风险溢价，贝塔系数为零，则市场预期收益率=无风险收益率。

零贝塔资产资本定价模型（CAPM）的核心公式为：E（Ri）=RFR+β[E（RM）-RFR]。