相关系数和收益率的关系/资产收益率之间的相关系数

大家好，相关系数和收益率的关系不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

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相关系数和收益率的关系

变动关系。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系，相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关。

帮忙分析一下下面这道题,谢谢!

A比重肯定有关和C单项资产方差公式中直接有，D协方差是计算相关系数时需要用到的值。

这道题求的是x≥1与x≥2两个 *** 的交集，那么就是要求出一个同时满足这两个条件的 *** 。你想想，如果是A，那么5也属于A的 *** 吧？但是5≥2这就不成立了，所以答案是C，比如，5就同时符合大于等于1也大于等于2的条件。不懂请追问。

假设路程为1千米 1÷100=1/100小时。1÷60=1/60小时。因为是往返的平均速度，所以总路程要乘以2 1×2÷﹙1/100+1/60﹚=2÷2/75=75千米/时。

楼主你好，仔细观察 从下面第4行开始，4个图形，每两个组合成上面第三行的图形，规律是去同存异，就是把两个图形重叠，相同的部分去掉，剩下不同的部分组成一个图形。但问题是，你第三行的一二两个图形，一定有错误。一图里面左边的半弧去掉，二图里下面还少个小圆。这题应是第一个。

across the river， 介词短语，表示地点/移动方位 所以要用where 开头提问。

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8

〖壹〗、当某资产的β系数小于0时，说明该资产收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向相反，但是是存在系统风险的，选项C错误。单项资产β系数=该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，选项D错误。

〖贰〗、β系数：是衡量某项资产（或资产组合）相对于市场组合的系统风险大小的指标。市场组合的平均收益率：代表整个市场的平均预期收益率。市场风险收益率：市场组合的平均收益率与无风险收益率之差，反映了市场平均风险溢价。β系数的解释 β = 1：表示该资产的系统风险与市场组合的风险相同。

〖叁〗、某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合 收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β 系 数分别为（ ）。 A.0.192 和2 B.0.192 和1 C.0.32 和2 D.0.32 和1 下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。

〖肆〗、贝塔值的估计主要基于资产收益率与市场组合收益率的相关性和波动程度的计算。以下是估计贝塔值的关键步骤和考虑因素：计算相关系数：目的：衡量资产收益率与市场组合收益率变动的同步性。方法：通过统计分析，计算资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数。这个系数反映了两者在历史上的变动趋势是否一致。

〖伍〗、第一题用公式，相关系数=协方差/资产1标准差*资产2标准差，得：0.5=协方差/0.2*0.4，协方差解得0.04，故选A 第二题A、表示单项资产的系统风险相当于市场组合风险的倍数 B、不是相关系数而是市场组合收益率的方差 C、对 D、等于1是系统风险=市场组合的风险，收益率不一定相等。