该股票的期望收益「股票的期望收益率的题目」

本文摘要：该股票的期望收益 计算股票基金的预期收益率和风险，我们使用均值和方差的公式。以一个具体例子来看，假设股票基金在三种经济状态下，收益率分别为-...

该股票的期望收益

计算股票基金的预期收益率和风险，我们使用均值和方差的公式。以一个具体例子来看，假设股票基金在三种经济状态下，收益率分别为-7%，12%，28%。

一个证券投资学的题,求期望收益率和判断是否买入股票的

〖One〗capm： Ra=Rf+Beta*（Rm-Rf） = 5%+5*（11%-5%） = 14 所以A的合理期望收益率是14 在对公司进行估价的时候是P=未来现金流折现，折现率用的就是预期收益率。所以如果投资者用12%折现，公司估价就过高。

〖Two〗+0.5）/（1-10%）=1666 那么最少一股卖17，才能保证获得10％的预期收益率。

〖Three〗首先，无风险资产与风险资产之间相关系数为0（相互独立）；且无风险资产收益率标准差为0（不会变动）。

〖Four〗证券投资学中股票的内部收益率（Rs）计算公式为：Rs = [D0（1+g）/P0] + g 或 Rs = D1/P0 + g。其中：Rs 代表股票的内部收益率，是投资者预期从股票投资中获得的收益率。D0 代表本期支付的股利，也就是股票当前年度的现金分红。

〖Five〗万+6000万=4亿，预计明年资产可达这么多，那么可以举债4亿*30%=4200万。（1）因为需要4亿元，减去8000万自有资本和4200万债务资本，还需募集78亿元股权资本。（2）因为市盈率=每股股价/每股净收益，所以每股股价=每股净收益*市盈率=0.48元*15=2元。

若某一股票的期望收益率为12%,市场组合期望收益率为15%,无风险利率为...

【答案】：B 詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：{图}将数据代入公式，该基金的詹森α=15%－8%－2（12%－8%）=0.022。

市场上无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为12%，市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示 期望收益率=6%+5*（12%-6%）=15%12% 不应该进行这项投资。

选C，有这样一个计算公式：K=R+（Rm-R）* β Rm就是市场组合的期望收益率。

...股利增长率为4%,该公司期望的收益率为12%。

〖One〗S/P，2%，4）＝0824N某公司的普通股基年股利为每股2元，预计年股利增长率为4%，如果企业期望的收益率为12%。

〖Two〗当期股利C0=3，C1=3*（1+5%）=15 ；这是一个固定增长模型。该股票的期望收益率为：R=Rf+2*（12%-Rf）=0.04+2*（0.12-0.04）=0.136 股票现值PV=C1/（R-5%）=15/（16%-5%）答案自己算一下呢。当PPV的时候具有投资价值。

〖Three〗股利支付率=每股股利÷每股净收益×100%，应该是1/6，除非上上年亏损0.3元。否则真不知道你说的3是怎么来的。

〖Four〗千万不要偷懒，成长总要付出代价的，现在不付出将来也要付出，而且是积攒到一定程度的大规模付出。另外，题主一定要珍惜在校学习的机会。这样的题不见得对现实生活产生怎样的意义，但它肯定会慢慢使得你耐心务实，培养你思考问题的方式。如果题主自己把问题解决了，也会很有成就感的。加油。

〖Five〗某企业普通股目前的股价为12元/股，发行费用率为7%，刚刚支付的每股股利为1元，证券分析师预测，股利年增长率为4%，则该企业普通股的资本成本为（）。

〖Six〗%。根据股利贴现模型中的P0=D1/（R-g）这一个公式可知，P0指的是股票市场价格，D1是预期股票的每股股利，g是股利预期增长率。R是市场预期收益率。根据这公式和题意可得：D1=1*（1+4%）=04元 20=04/（R-4%）解得R=2%。

知道A,B两只股票的期望收益率分别是13和18,贝塔值分别为0.8和1.2_百...

〖One〗A股票的期望收益率为13%，对应贝塔值为0.8；B股票的期望收益率为18%，对应贝塔值为2。在同期无风险利率为3%的条件下，市场组合收益率为15%。分析如下：期望收益率与贝塔值的关系：股票的期望收益率通常与其贝塔值（β）和市场收益率（RM）相关，同时还受到无风险收益率（RF）的影响。

〖Two〗这里 风险溢价为14%-10%=4% 贝塔系数分别是1，0，.0.5 无风险收益率为10 所以三只股票的期望收益分别为14%，14%，12%。

〖Three〗预期收益率=无风险收益率+ 贝塔系数*（风险收益率-无风险收益率） 实际上，如果你从证券a中减去证券B，你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。