资产组合的收益率的标准差〖资产组合期望收益率计算题〗

天哪！我没想到会这样！今天由我来给大家分享一些关于资产组合的收益率的标准差〖资产组合期望收益率计算题〗方面的知识吧、

1、预期收益率R=30%*0.30+30%*0.20+40%*0.16标准差=（30%*0.1）平方+（30%*0.06）平方+（40%*0.04）平方+2*30%*30%*0.5+2*30%*40%*0.2+2*30%*40%*0.3你自己算算吧。

2、g）/（k-g）＝4×12/（0.164-0.12）＝1082美元即该公司股票的内在价值为1082美元。（2）一年以后市价P1＝V1=V0（1+g）=1082×12＝1104美元E（r）＝（D1+P1-P0）/P0＝（48+1104-100）/100=0.1852=152%即持有XY公司股票一年的收益率为152%。

3、证券资产组合的预期收益率E（Rp）=∑WiE（Ri）。例如：某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为30%、40%和30%，三种股票的预期收益率分别为15%、12%、10%。要求计算该投资组合的预期收益率。该投资组合的预期收益率=30%15%+40%12%+30%10%=13%。

已知自有资金和借入资金,怎么求标准差

某投资者自有资金a元，又以无风险利率借入b元，若该投资者将全部资金投资于市场组合，则其资产组合的标准差为a+b%。

标准差的计算步骤如下：计算平均值：首先，需要求出样本数据的平均值。这是通过将每个样本数据相加，然后除以样本数目“n”来得到的。求每个数据与平均值的差：接着，对于样本中的每个数据，计算它与平均值的差。即，每个样本数据减去样本全部数据的平均值。计算差的平方和：然后，将这些差值的平方相加。

计算方差：将平方和除以，其中n为样本数目。这一步得到的结果是方差。求标准偏差：最后，对方差求平方根，得到的数值即为标准差。公式表示：标准差=√[^2）/]，其中x为样本数据，μ为样本平均值，n为样本数目。

收益率的标准差计算?

〖壹〗、收益率的标准差是用来度量一个投资组合或资产收益的波动程度的统计指标，其计算步骤如下：计算平均值：首先，需要计算出所有收益率数据点的平均值。这是所有收益率数据之和除以数据点的总数。计算差值平方：接着，计算每个收益率数据点与平均值的差值的平方。这一步骤反映了每个数据点偏离平均值的程度。

〖贰〗、投资组合收益率的标准差公式为：σ=√[∑（Ri-R）^2/（n-1）]。具体解释如下：σ代表标准差：它是衡量投资组合波动性的重要指标，反映了投资组合收益率与其期望收益率的离散程度。Ri代表第i个投资的收益率：这是投资组合中每个具体投资品种的收益率。

〖叁〗、收益率标准差是一种统计量，用于量化资产收益率与其期望值（即平均收益率）之间的偏差程度，是评估资产风险水平的重要指标之一。

资产组合的预期收益率、方差和标准差是如何衡量和计算的?

股票基金预期收益率=1/3*（-7%）+1/3*12%+1/3*28%=11%方差=1/3[（-7%-11%）^2+（12%-11%）^2+（28%-11%）^2]=05%标准差=13%（标准差为方差的开根，标准差的平方是方差）2。

必要回报率代表投资者对一项资产合理要求的最低回报率，具体数值会根据市场条件、资产风险等因素有所不同。方差和标准差：方差：用于描述随机变量对于数学期望的偏离程度，计算公式为方差=（每个可能结果的收益率-期望收益率）×相应的概率。标准差：方差的平方根，用于衡量数据波动的幅度。

首先，计算各个资产的权重；然后，计算各个资产的平均收益率和方差；最后，将各个资产的方差加权求和，并对结果开平方得到整个投资组合的标准差。以下是详细的描述：计算资产的权重投资组合中的每个资产都有相应的权重，表示该资产在投资组合中的占比。

什么是收益率标准差

收益率标准差是衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小的指标，用于度量基金收益的波动程度。以下是关于收益率标准差的详细解释：定义收益率标准差通过计算基金每日收益率与平均收益率之间的偏差，来衡量基金收益的波动情况。它反映了基金收益的不确定性或风险水平。

收益率标准差是一种统计量，用于量化资产收益率与其期望值（即平均收益率）之间的偏差程度，是评估资产风险水平的重要指标之一。

收益率标准差衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小，用于度量基金收益的波动程度，它是先求收益率离差平方和平均数再开平方得来计算过程实际收益率减去预期收益率得收益率离差，再各离差平方并乘上该实际收益率对应概率进行加总得收益率方差方差开平方得的标准差。

收益的标准差是衡量投资收益波动大小的一个重要统计指标。它反映了投资收益偏离其平均值的程度，标准差越大，说明收益的波动越大，风险也相应越高。收益的标准差的计算步骤如下：确定收益率序列：首先，需要确定一个时间段内的收益率序列。收益率可以通过计算资产价格在不同时间点的变化率得到。

收益率的标准差是一种衡量投资风险的工具，它描述了实际收益率围绕预期收益率波动的程度。具体来说，标准差越小，表明收益率波动较小，投资相对稳定；反之，则表明收益率波动较大，投资风险较高。

...1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权...

答案解析：当相关系数为1时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值，相关系数越小，分散风险的效果越好，风险越小，所以当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。

D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值关于股票或股票组合的系数，下列说法中正确的有（）。

C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值下列关于证券市场线的说法正确的是（）。

投资组合的收益率等于组合中各资产收益率的加权平均，但是投资组合的标准差并不等于组合中各资产标准差的加权平均，而是小于等于组合中各资产标准差的加权平均，即整体风险小于部分风险之和（这是组合投资分散风险的关键）。

如果两种证券报酬率之间的相关系数等于1，则该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值；如果两种证券报酬率之间的相关系数小于1，则该组合报酬率的标准差小于这两种证券报酬率标准差的加权平均值，选项C错误。

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