股指期货持仓排名(020005)股指期货持仓前十位

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• 1、股指期货持仓排名

• 2、020005

• 3、股指期货持仓前十位

• 4、股指期货持仓排行榜

3月17日，A股三大指数集体上涨。就在15日时沪指创两年来单日最大跌幅，当日中信期指疯狂加多单，三个品种共加合计8398手多单，头部期货公司加多单或在看涨股市，因此有业内人士分析中信期指加单或是A股暴涨的因素之一。

3月17日，A股延续昨日的涨势，三大指数集体飙升。然而，此时有一家头部期货公司却在悄悄降低多头仓位——这家公司便是业内的“空军司令”中信期指。

其“多头身份”仅维系了一天。15日沪指跌4.95%，创两年来单日最大跌幅。而就在股市一片惨烈之际，“空军司令”中信期指却一反常态疯狂加多单，三个品种共加合计8398手多单。

作为“国家队”和不少机构的大本营，中信期货席位的股指期货持仓总是引发各方关注。有业内人士表示，头部期货公司多空单变化通常能“预测”A股大盘的涨跌，因此有投资者A股反弹或因为信期指加多单。其买单大幅增加也被认为可能是因其本身及大部分客户看好后市。

在疯狂加单后的16日，果不其然A股出现暴力上涨，但中信期货却开始大幅减仓多单。在其大幅加单背后，是否看好后市犹未可知，但获利颇丰。

中信期指疯狂加多单

3月17日，股市一扫往日的阴霾，A股三大指数集体上涨。而在此之前，A股一直震荡下行，在3月15日，沪指跌幅达4.95%，收盘报3063点，创两年来单日最大跌幅。

而就在A股一片哀嚎之际，中信期指却疯狂加多单。其对IC和IF加了7066手多单，对IH也加了1332手多单，三个品种共加合计8398手多单。

头部期货公司多空单变化通常能“预测”A股大盘的涨跌。

就在中信期指加多单后的16日，A股一改之前颓靡状态暴力反弹，其中沪指涨幅为沪指涨幅3.48%、深证成指涨幅4.02%、创业板指涨幅5.20%。

此前中信期指也有过精准操作。在2015年7月8日，沪深300期指、中证500期指、上证50期指这3个主力合约均跌停。

让人意外的是，在该次被称为“空头总司令”的中信期货席位反应迅速，增加了3.06万手的多单。

业内人感叹：“自股指期货2010年4月上市以来，就没见到过哪个席位单天增加3万手的多单。“

这使得中信期指数多单持仓总量达到了3.85万手的高度。

彼时中金所7月8日数据显示，中信期货当日新增IF1507合约多单30558手，净持仓变为27186手多单。

翌日，期指应声反弹，IC1507、IF1507、IH1507三大期指全线涨停，A股市场中2只ST股下跌外全部翻红，并实现了千股跌停”到“千股涨停”的大逆转。

不过，7月9日中信期货席位多单大幅减仓32750万手，业内人士测算，仅一天上述资金最高盈利便可超过30亿元。

中信期货“空军司令官”

自股指期货上市以来，券商系期货公司在市场上表现抢眼，中信期货、国泰君安和海通期货，更是上演了“三国杀”的场景。

有业内人士称“中信期货、国泰君安和海通期货，是现在市场中做空实力最强的三家期货公司，他们的空单数量长期居高不下，几乎稳居空头榜前三，且经常出现轮流当老大的情形。”

不过在股指期货上市之初，国泰君安期货一直稳坐空头的头把交椅，当时其以2834手的净空单独立鳌头，然而在当年7月20日国泰君安期货的净空单“突然”变为400手的净多单。

之后，现货市场飞速上升，国泰君安期货的净空持仓也随其上涨。在2010年年底，国泰君安期货几乎为0 ，随后沪深300大幅上涨，或因为其精准的判断，国泰君安也一度被市场冠以“趋势王”的称号。

2012年5月初，国泰君安净空单持仓量在短短的9个交易日中从2000手增至6000手，创下了历史新高。此后的7个月内，市场几乎是处于下跌行情中。

然而，国泰君安期货的“神话”或止步于此，在2012年11月，国泰君安席位持仓转为净空单，后来沪深300指数张超20%。

一年后的12月，国泰君安席位将5000手左右的净空单转为9000手左右的净多单，沪深300指数却下跌超10%。

随着国泰君安成为”反向指标“，国泰君安期货老大的位置让位于中信期货。

2014年4月3日，根据中金所数据显示：其中中信期货猛加2647手空单，以1.13万手的总数重新夺回“空军司令”的头衔，此后中信期货便以绝对的优势成为期指空头力量中的绝对主力。

空头榜眼海通期货在股指期货上市后最初的9个月并不显眼，然而在2011年1月，净空持仓长期保持在2000手到4000手的范围内，仅次于中信期货和国泰君安，在当年8月份其逐步增加净空单，成为“空头榜眼”。

到2013年2月海通期货创造了1.43万手的净空单历史最高值，几乎与中信期货持平，就在其加空单后，现货市场从2770点跌至2013年4月的2450点左右，下跌了约12%。

此后，空头前三便一直稳固，中信期货一直稳坐空头老大的位置，更由于其精准操作，有着“期指章鱼帝”之称。

股指期货：市场的“预警机”

主力席位的动向，可以看作是市场行情的风向标。

股指期货就是股票指数期货，它是以股价指数作为标的，其中，IH标的物是上证50；IC标的物是中证500；IF标的物是沪深300指数。

其交易与普通商品期货的交易一样，双方同意目标指数并且根据某一天预先确定的股价指数的大小进行买卖。

股指期货的标的物决定了其涨跌对股市有一定的影响。从股指期货的规则来看，截至日期越近，期货股票指数价格就越接近现货。如果在临近交割期间，期货市场无法交割，需要买入股票进行交割，这就能影响到股市的涨跌。

业内人士也称：期指的走势对沪深300指数的波动有预测作用，因为在大盘大涨大跌之前，期指经常能“先知先觉”地领先几分钟。

有研究员称，股指期货的预警作用主要表现在持仓量上。从统计数据来看，如果空头持仓量比较显著地维持在高位 （13万手以上），那么大盘后市往往表现较弱；如果空头持仓持续呈现下降趋势，则沪深两市反弹的概率较大。

比如，在2019年8月份，中证500股指期货（IC）远期合约IC2003贴水中证500指数超过300，此后受到降准影响，从4550一路上升到5280。值得一提的是，IC2003贴水仅从300修复到200。从股指期货来看，对未来的行情并不看好。果不其然，从9月中旬开始，中证500指数一路震荡下行。

而股指期货特有的“预测”作用也能帮助投资者规避风险。

中信期货研究员曾称：主力席位占据着期指市场50％以上的份额，这在空头持仓方面表现得更加突出。而主力席位的动向，代表着这些席位背后大部分投资者的投资心态，是市场整体的风向标。因此，研究主力席位持仓结构的变化，能够提高投资者对于金融市场整体的把握能力。

投资者通过股票市场与股指期货市场的反向操作，建立反向头寸，进而达到规避风险的目的。

01月16日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金（简称：国泰金马稳健混合，代码020005）01月15日净值上涨3.00%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7900元，累计净值为3.9580元。

国泰金马稳健混合基金成立以来收益300.75%，今年以来收益3.54%，近一月收益-0.88%，近一年收益-27.22%，近三年收益28.77%。

国泰金马稳健混合基金成立以来分红4次，累计分红金额2.68亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李恒，自2017年01月26日管理该基金，任职期内收益8.61%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例9.68%）、贵州茅台（持仓比例9.66%）、三诺生物（持仓比例8.33%）、洋河股份（持仓比例7.24%）、泸州老窖（持仓比例6.36%）、五粮液（持仓比例4.97%）、美的集团（持仓比例4.82%）、中国太保（持仓比例4.73%）、招商银行（持仓比例3.59%）、三一重工（持仓比例3.49%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度以来，国内宏观经济走势略有放缓，中美贸易摩擦有加剧的趋势。与此同时，国内宏观经济政策逐步走向积极扩张。在这种局面下，市场整体仍出现了持续的调整，对未来的担忧逐步成为市场的共识，股票市场整体表现不佳。本基金延续一贯的稳健操作原则，基于长期的绝对收益空间对持仓结构进行了部分优化，重点投资于抗风险能力相对较强、基本面相对稳健的公司。三季度组合重点投资于食品饮料、保险、家电、医药、银行等稳定增长型行业的个股。

报告期内基金的业绩表现

本基金在2018年第三季度的净值增长率为-8.38%，同期业绩比较基准收益率为-0.78%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年四季度，宏观经济走势可能继续趋弱但出现硬着陆的可能性不大，积极财政和稳健货币政策的方向大概率不变，但对经济的托底和支撑作用可能需要较长的时间才能体现。短期内的国际经济形势和阶段的经济走向仍是对市场心理影响最大的因素，市场的走势仍将可能出现一定波动。但当前市场整体估值水平不高，从中长期看，不少股票具备良好的绝对收益空间。在这种局面下，更需要进一步优选个股，具备长期核心竞争优势的企业可能在危机之后得以有更为广阔的成长。（点击查看更多基金异动）

市场期待已久的中证1000股指期货和股指期权，将于今天上市。这也是中金所推出的第4个股指期货和第2个股指期权品种，中金所上市的金融衍生品数量也将由此增至9个。

中证1000ETF有望成为继上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF等指数产品之后又一重要的宽基品种。目前，资金提前布局，涌入中证1000现货标的——华夏中证1000ETF（159845），昨日成交11.59亿元，反超同类产品成为第一。

Wind数据显示，中证1000ETF（159845）昨日净流入8.9亿，本周前四天，中证1000ETF（159845）全部净流入，共流入14.15亿元;规模达17.2亿元，相比上周五时的2.99亿元，规模激增4.7倍。

华夏基金表示，中证1000股指期货和期权的推出，将为市场带来更多策略组合，产品生态将更为丰富，改善成分股流动性的同时，也有利于指数长期稳健表现，增强指数竞争力。

衍生品春天来了

梳理历史来看，历次股指期货和期权衍生品推出后，对应的股指ETF基金整体规模会有明显的增加，不仅基金份额提升明显，基金数量也会有显著的增加，增幅在23%-38%之间。由此带动相关板块，资金流入加大。

对于中证1000相关金融衍生品的推出，业界普遍非常期待。中国金融衍生品市场近年来稳步发展，指数衍生品发展迅速。中证500股指期货市场规模逐年提升，持仓量已达30万手以上。最早上市的沪深300股指期货在恢复常态化交易后持仓量持续回升，最新在20万手附近。上证50股指期货持仓量平稳提高。此外，2019年底上市的沪深300股指期权同样发展势头良好。

厦门大学韩乾教授表示，以中证1000指数为标的的股指期货和股指期权，对市场的帮助会很大，特别是在风险管理方面。中证1000指数的成分股波动性比较大，所以更加需要有风险管理的工具。同时，市场上有很多策略，包括流行的量化对冲阿尔法策略，一部分是以中证1000为标的，推出相关衍生品契合了市场需求，有利于维护整体市场的稳定、促进市场健康发展，是市场期盼已久的金融工具。此外，也有利于和现有上证50、沪深300、中证500指数衍生品一起构建较为完善的风险管理体系，共同维护市场稳定，提升资产配置效率。

华夏中证1000ETF基金经理赵宗庭认为，中证1000股指期货推出后，像现在运用在沪深300、中证500、上证50这些期货品种上的投资策略可以直接用在中证1000品种上。例如：股指期货期现套利策略，利用中证1000ETF作为现货工具，进行卖出股指期货同时买入现货或者买入股指期货同时卖出现货的套利交易；中证1000加入以后，可以做50/300/500/1000的跨品种套利，选择更加丰富，投资机会更多；由于中证1000指数的波动性比中证500指数高，基于中证1000期指的CTA策略将更受欢迎；从中证1000指数中选股的市场中性策略中，中证1000期指能够更精确地对冲掉中证1000指数的系统性风险。

中证1000，小盘投资利器

广发证券介绍说，中证1000是小盘成长风格属性突出的代表性宽基指数。中证1000指数选取中证800指数样本股以外的规模偏小且流动性好的1000只股票组成，与沪深300和中证500等指数形成互补。

成分股集中于小市值区间，重点配置新经济领域。中证1000指数成分股平均总市值为120亿元，行业配置整体分散，更偏向具备周期属性的制造业，其中与新经济相关性较高的高端制造比例相对较高。前5大行业分别为电力设备、医药生物、电子、基础化工和计算机，合计权重为47.29%。

市盈率位于历史较低分位，历史业绩弹性较大。截止到7月15日，中证1000指数的市盈率（TTM）为29.66倍，位于指数历史分位点11.08%的位置。指数在牛市往往表现相对较好，而熊市则相对较差，高波动高弹性的特征相对明显。

4月27日以来，市场呈现以估值修复和情绪修复叠加为主要逻辑的反弹，在政策持续定向发力“专精特新”、“小巨人”企业的背景下，中小盘股票结合其成长风格弹性充足的特点，期间表现明显占优。下半年，小盘股有望在震荡中实现中枢上移，从“内松外紧”的货币环境格局、稳增长政策由加码期迈向见效期、民企信用环境逐步改善、产业周期趋势这几方面来看，以中证1000指数为代表的小盘股仍具有较高的投资价值的。

ETF大厂最全产品线布局中证1000

作为业内公认的ETF大厂，目前，围绕中证1000指数，华夏基金已经搭建了完善的产品线，可以为投资者提供丰富多样的投资工具。不仅有面向场内投资者的宽基ETF，也有方便场外投资者的联接基金，还有相应的指数增强产品和smartbata产品。

华夏中证1000ETF基金经理赵宗庭介绍说，华夏基金早在2021年大盘成长风格向小盘风格切换时就顺势推出了中证1000ETF（159845），产品在去年3月在深交所上市，得到了很多投资者的关注，目前产品也已经纳入两融标的。华夏中证1000ETF已经上市运作一年多，为了积极应对中证1000股指期货、期权推出带来的新的投资机会，华夏基金也在努力做好产品的投资和流动性管理，为投资者提供一个运作成熟、方便快捷的中证1000指数现货投资工具。作为已上市中证1000ETF产品，华夏中证1000ETF（159845）运行成熟，而且已经建立了良好的客户基础，面对中证1000股指期货带来的投资机遇，这是我们的天然的优势。

除了推出华夏中证1000ETF，华夏基金去年年底推出了中证1000指数增强，今年还率先推出了中证1000指数smartbata产品，今年一季度已经成立中证智选1000成长创新策略ETF，中证智选1000价值稳健策略ETF目前也正在发行中。对于场外的投资者把握小盘股长期机会，中证1000ETF联接基金(A类013922 C类013923)或是不错的工具。

作为境内规模最大、管理经验丰富的ETF管理人，华夏基金还是境内首只ETF管理人。早在2004年，华夏基金就推出了境内首只ETF产品——华夏上证50ETF，推动中国公募基金行业发展进入ETF时代。多年以来，华夏基金深耕ETF领域，受其强大的投研能力驱动旗下ETF产品持续创新，优势显著。

据Wind数据统计，作为业内在管ETF产品数量最多的华夏基金，旗下ETF产品达67只，其中不仅涵盖宽基类ETF、还有行业类、主题类ETF，涵盖A股、港股及海外市场，管理规模更是超3000亿元，连续17年在同类基金公司排名第一。凭借着丰富的ETF管理经验，华夏基金连续六年获评“被动投资金牛基金公司”奖，屡获权威机构认可。

12月5日，在2021年第17届中国（深圳）国际期货大会上，中国金融期货交易所总经理霍瑞戎表示，股指期货市场持仓稳步增长，机构化程度进一步提升，今年前三季度，机构投资者成交占比超过5成，持仓占比近7成。

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