中证500成分股票名单，中证500成分股行业分布

本文目录一览：

• 1、中证500成分股票名单

• 2、300509

• 3、中证500成分股票名单前十名

• 4、中证500成分股行业分布

7月4日汇得科技（603192）涨5.39%，收盘报26.18元，换手率2.7%，成交量3.74万手，成交额9510.26万元。资金流向数据方面，7月4日主力资金净流入748.55万元，游资资金净流入142.4万元，散户资金净流出890.95万元。

重仓汇得科技的公募基金

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共5家，其中持有数量最多的公募基金为华夏中证500指数智选增强A。华夏中证500指数智选增强A目前规模为24.27亿元，最新净值0.9211（7月1日），较上一交易日下跌0.15%。该公募基金现任基金经理为孙蒙。孙蒙在任的基金产品包括:华夏智胜价值成长A，管理时间为2020年3月17日至今，期间收益率为59.5%；华夏中证500指数增强A，管理时间为2020年4月17日至今，期间收益率为57.81%；华夏安泰对冲策略3个月定开混合，管理时间为2020年6月5日至今，期间收益率为5.9%；

华夏中证500指数智选增强A的前十大重仓股

新美星(300509.SZ)发布公告，根据公司战略发展需要，公司于2021年11月19日，召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。同意公司设立全资子公司宁波德荷投资有限公司(暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，简称“德荷投资”)，注册资本为1亿元，公司以货币出资1亿元。

据悉，拟设立全资子公司经营范围：以自有资金从事投资活动;投资与资产管理。

公告称，公司立足未来长远战略发展规划，根据公司未来发展需要，为快速拓展公司业务领域，加快公司产业布局，现拟实施本次对外投资设立全资子公司事项，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构,提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

中证500成分股票名单前十名

今年来的行情呈现结构性分化，也体现在宽基指数上，今年来宽基指数只有创业板指数、科创50指数、中证500指数实现了赚钱，而上证50和沪深300指数都是亏钱。

中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

中证500指数里面从权重板块来看，最大的权重板块是工业、其次是原材料。

今天给大家讲一下优秀的中证500指数基金有哪些。

西部利得中证500指数增强A(502000）

华夏中证500指数增强A(007994）

博道中证500增强A(006593）

浙商中证500指数增强A(002076）

景顺长城中证500增强(006682）

国投中证500指数量化增强A(005994）

中信建投中证500增强A(006440）

天弘中证500指数增强A(001556）

我们从以上的基金可以看到，即使是中证500指数基金，收益也会有差距，近一年的收益差距可以达到10%以上甚至接近20%，所以选择指数基金的时候尽量选择业绩优秀的增强型指数基金。

END

1、指数增强策略是什么

指数增强策略是指基金经理在构建投资组合时，以被动指数投资为基础，通过主动管理做增强，以期获得超越指数的超额收益。

简单来讲，就是跟随指数涨跌，但是走的比指数好，指数涨的时候比指数多涨一些，指数跌的时候比指数少跌一些，从而在长期投资中战胜指数。

具体来看，任何一个指数增强产品的收益都分为Beta收益和Alpha收益两部分。其中Beta收益是标的指数（沪深300、中证500、中证1000）的收益，属于基础收益；而Alpha收益是管理人通过主动管理获取的增强收益，是指数增强策略的核心。

2、Beta收益：中证500指数具有做指数增强天然的土壤

指数增强策略需要锚定一个宽基指数来做增强，而中证500指数是主流选择。公募基金绝大部分的份额都锚定中证500指数来做增强，国内比较顶级的大型量化私募也更多选择中证500来做指数增强。

中证500指数究竟有何魅力，使得公私募管理人都不约而同选择它做增强呢？答案就是，中证500的指数特性决定了，它具有做指数增强天然的土壤！

首先，中证500指数的行业分布非常全面且分散。

从行业分布上看，中证500指数成分股分布于21个一级行业，且行业分布较为分散，没有哪个行业在中证500中有绝对的话语权，最大的权重股占比不到1%。这一点对指数增强策略非常重要。

所谓“增强”，其实就是在看好的公司上多配一些，在不看好的公司上少配或不配。而权重分散，没有一家独大的行业和公司，其实是给基金经理留下了选择的空间，不必因为权重问题而被迫配置自己明确不看好的股票。相比权重集中的指数，中证500指数做起增强来会更加自由，增强空间也更大。

图1：中证500指数行业分布

数据Wind

其次，中证500的估值处于历史极低水平。

过去几年龙头股效应显著，资金审美偏好大市值股票，市值越大涨得越高。因此，和沪深300相比，这几年中证500指数的涨幅相对落后，这也导致了中证500的估值其实是很低的。

截止到2022年2月23日，中证500指数的市盈率（PE）为19.55，分位点仅有5.84%，近五年仅有5.84%的时间比现在便宜。

估值便宜，意味着此时布局中证500具有较高的安全边际和较大的上涨空间。未来，一旦资金审美偏好转向中小盘股，中证500将迎来一个较大的估值修复行情。

2017年-2022年中证500指数的市盈率

数据招商证券

最后，中证500指数是“专精特新”小巨人的摇篮，孕育着未来的龙头。

“十四五”期间，发展中小企业专精特新的重要性进一步凸显，专精特新小巨人迎来密集的政策红利。工信部公布的第三批“专精特新”企业名单中，有80家上市公司分布在中证500指数中。相比沪深300的成熟龙头特征，可以理解为中证500孕育着未来的龙头。

中证500 指数涵盖细分行业的“隐形冠军”，在政策支持专精特新中小企业发展的大背景下，高质量成长是长期投资主线。考虑到指数当前仍处估值洼地，中证500 指数投资性价比凸显。

3、Alpha收益：超额收益的几个来源

指数增强产品实现超额收益的方法有很多，可以通过多因子选股模型实现增强，也可以通过T+0和算法交易来进行增强，还可以通过打新策略进行增强。管理人一般会综合运用多个策略，以期为投资者取得超额回报。

做出超额收益的主要方法，是构建一个有效的多因子选股模型。

首先，需要以中国股票市场较长期的回测研究为基础，构建出一个足够丰富、低相关性、高迭代速率的因子库，概括来讲，选股因子可归为如下几类：价值、质量、动量、成长、市场预期等等。其次，用多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，估测中证500指数中不同个股的超值回报，并打分排序。第三，持续跟踪市场并捕捉市场变化，及时对模型和模型所采用的因子做出更新或调整。

日内T+0交易是获取超额收益的另一个比较重要的方式。利用统计高频套利，捕捉个股日内短时的波动收益。量化基金管理人投入大量资金，在毫秒乃至微秒层级上比拼交易速度。目前顶级量化团队都有自主研发的模型和交易系统来实现T+0交易的自动化。

T+0策略的增强效果跟市场活跃度正相关，交易越活跃，增强效果越好。同时，T+0策略面临容量限制，产品规模越大，T+0贡献的收益也越低。

算法交易是将大额的交易分解为若干笔小额择时交易，以便减小冲击成本、机会成本和风险，最终实现收益增加的效果，资产管理规模越大，算法交易重要性越明显。顶级私募一般会有自主研发的算法交易下单系统，市场上也有专门提供算法交易的服务商。

基金持有一定市值的股票，就可以参与网下打新。指数增强基金通常规模较大且满仓运作，满足线下打新6000万的市值门槛，可以参与主板、创业板、科创板的线下打新，赚取一部分稳定收益。打新获得的收益，会直接归入到基金净值里。不过，当基金规模过大时，打新收益就会被摊薄。

4、选择指数增强基金需要注意什么？

首先，关注历史业绩，观察管理人赚取超额收益的能力和稳定性。

锚定同一指数的增强产品，也会因为管理人策略不同、投研能力不同，最终大致业绩出现很大差异。投资者在投资之前，需要花费一些时间，认真研究基金管理人获取超额收益的能力。参考历史业绩，不仅要关注年化收益，还要特别关注投资胜率，也就是超额收益的稳定性。

其次，关注产品规模，选择小而美的管理人。

策略的有效性和产品规模的高度相关的。特别是对那些做高频和超高频量化的管理人来说，在基金规模小的时候，量化增强的效果是很好的，能保持一个长期不错的超额收益。但是高频策略本身容量有限，一旦规模上的太快，策略的有效性就会受到影响，收益难免下滑，这也是很多私募封盘控制规模的原因。

投资者不妨避开大规模的量化管理人，借助专业的投资机构，寻找那些“养在深闺人未识”的小而美的管理人。

最后，拉长投资周期，积少成多。

指数增强是跟踪指数、超越指数的一种产品，但是如果指数本身下跌，即使产品跑赢指数，收益在一段时间内也可能是负的。指数增强受市场多种因素影响，不可能适合所有市场风格。投资就是一个积少成多的过程，即使短期看指数有波动，但拉长时间，超额收益的威力就会显现出来。

目前，中证500指数估值处于相对底部，拉长时间看向上的概率是大于向下概率的。若投资者看好该指数，可在估值低位参与其中，同时精选小而美的量化管理人，借助专业机构的投研能力收获超额收益。

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