持有到期的平均收益率,到期收益率怎么算

到期收益率和持有期收益率的公式

1、到期收益率计算公式是r=[D+(P1-P0)/n]/P0，D是年现金股利额，P0是股票买入额，P1是股票卖出额，n是股票持有年数。持有期收益率 Rhp：Rhp=持有期期末价值/持有期期初价值-1⑴。

到期收益率怎么算

1、到期收益率的计算公式为到期收益率=（每年利息收入+（面值-购买价）-距离到期的年数）购买价*100%。到期收益率法的基本原理是逐步测试求折现率，即找到使得未来现金流出的现值等于现金流入现值的那一个折现率。

2、债券的到期收益率，是指买入债券后，投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。

3、故本次投资本金为9900元。 实践历史预期年化收益率为：（100+330.8767）÷9900÷95×365×100%=172%。

4、投资者持有债券到期时，企业或者 *** 会进行还本付息，其到期计算收益率的公式为：到期收益率＝（收回金额－购买价格＋总利息）／（购买价格×到期时间）×100％。

回报率与持有期收益率有什么区别吗?

1、回报率和收益率是一回事。-4%是这支基金从发行一直到现在总的收益率，而67%是指今年以来的收益率，两个收益率所指的时间段是不一样的。

2、投资回报率和投资收益率不一样。投资回报率是通过投资从中得到的经济回报。是衡量一个企业经营效果的指标。投资回报率=年利润或年均利润/投资总额×100%，投资收益率是年均净收益额与投资总额的比率。是评价盈利能力的指标。

3、投资回报率和投资收益率不一样。投资回报率缩写为ROI。投资回报率（ROI）=（税前年利润/投资总额）*100%。

解释债券的当期收益率、到期收益率、持有期收益率、赎回收益率的...

你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。

当期收益率是指债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。

债券收益率可分为当期收益率、到期收益率、持有期收益率、提前赎回收益率等。

债券持有期年均收益率的计算

1、，持有期收益率=(1000*10%+(1000-1020)/1020*100%=843%。2，持有期年均收益率=843%/.025=373%。3，这个是债券持有至到期的，所以卖出价和面值是一样的。

2、票面收益率=利息/票面额*100%；当期收益率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%；持有期间收益率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%。

3、(经分析这是一个即期收益率问题)则它的即期收益率为100×6%÷95×100%=32%持有期收益率由于债券可以在发行以后买进，也可以不等到偿还到期就卖出，所以就产生了计算这个债券持有期的收益率问题。

4、这两题确实是一个算法。第一题：10000*12%（P/A，K，8）+10000（P/F，K，8）＝10600 第二题：100000*4%*(P/A，I，7)+100000*（P/F，I，7）＝94000 最后都用内插法得出实际利率。

简述到期收益率与票面收益率的区别和联系

计算时间不同 票面利率和到期收益率是到期计算的，有固定的期限，而收益率是即时计算。票面利率固定的债券通常每年或每半年付息一次。收益率根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。

两者的关系具体介绍如下：如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则到期收益率等于其票面利率。如果债券的市场价格低于其面值，则债券的到期收益率高于票面利率。

到期收益率：是使得未来现金流入现值等于购入价格的折现率。如果持有至到期，则到期收益率=期望收益率。票面利率：债券发行者每年向投资者支付的利息占票面金额的比率。