几何平均收益率越高,下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是,

基金的收益率如何计算?

基金百分比收益也就是基金的收益率，其计算公式为：收益率=收益/申购金额×100%。举个例子：你申购了10000的基金，在投资过程一共赚到了500的收益，那么你购买的基金的百分比收益为500/10000×100%=5%。

下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是()

【答案】：C 与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。

【答案】：B 选项B正确，在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率，选项ACD不符合题意。

【答案】：BCD 一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别就...

1、几何平均收益率用来测算不同年度内的平均收益率；算术平均收益率用来测算同一年度内的平均收益率。

2、关于平均收益率：顾名思义，计算的是一段时间内的收益率的平均表现。大家首先想到的可能是算术平均收益率，算术平均收益率的算法和平均数类似，就是将所有子区间的收益率加总后，除以子区间的数量就能得到了。

3、【答案】：D 投资组合理论用收益率的方差来度量投资的风险。收益率的算术平均、收益率的几何平均和期望收益率都是用来度量投资收益的。

4、几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

5、时间加权收益率是指在每单位时间期间计算其金额加权收益率后，计算整个时间期间收益率的几何平均数。它是一种类似于几何平均收益率，考虑了资金的时间价值，运用了复利思想的收益率。

...算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是否正确?

1、一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

2、【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

3、【答案】：A 算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

几何平均收益率和算术平均收益率

纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

几何平均收益率更优。算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数(n) ：当各期收益出现巨大波动时，算术平均收益率会呈明显的上偏倾向。几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

几何平均收益率用来测算不同年度内的平均收益率；算术平均收益率用来测算同一年度内的平均收益率。