...价格为40元,假设对所有到期日无风险利率 连续复利 (连续复利的期货价格怎么算)

...价格为40元,假设对所有到期日无风险利率(连续复利)

假设：曲线为中间高两侧低，可试一元二次回归，设二次回归模型。

指数期货价格如何计算?

1、你好，现在指数期货价格是根据标的指数计算而来，计算公式比较复杂。

2、具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

3、因为股指期货是以保证金的方式进行交易，所以，股指期货一手多少钱与股指期货点位、每点报价及保证金比例有关。

4、合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。

连续复利计算公式是什么?

1、连续复利计算公式为：F=P*e^rc，t为复利记息；F表示连续复利终值；P表示本金；rc表示连续复利利率；t表示相应利率获取时间的整数倍（以年为单位）。

2、复利计算公式 复利利息=(本金+利息)*利率，即本金所产生的利息会记入下一期继续产生利息，这就是利滚利的由来。

3、第2个月，全部的资本和收益为：100x(1+m)+100x(1+m)^2。第3个月，全部的资本和收益为：100x(1+m)+100x(1+m)^2+100x(1+m)^3。

4、单利利息的计算公式为：利息（I）=本金（P）×利率（i）×计息期数（n）。复利和单利的区别：概念上单利就是利不生利，即本金固定，到期后一次性结算利息，而本金所产生的利息不再计算利息。

5、复利的计算公式是：I＝P[（1＋r）^n-1]。连续复利：期数（m，每年计息的次数）趋于无限大的极限情况下得到的利率。