常见的风险度量是指什么,何为风险的度量?

什么是风险衡量

1、不反映风险。期望值的含义是用于反映预计收益的平均化，在各种不确定性因素影响下，代表着投资者的合理预期。期望值 风险衡量 离散程度——资产收益率的各种可能结果与预期收益率（期望值）的偏差，用于衡量风险。

何为风险的度量?

“风险衡量”别称风险估测，是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描述，即在对过去损失资料分析的基础上，运用概率和数理统计的方法对风险事故的发生概率和风险事故发生后可能造成的损失的严重程度进行定量的分析和预测。

常用的风险度量包括：最大可能损失；概率值：损失发生的概率或可能性；期望值：统计期望值和效用期望值；波动性；方差或均方差；在险值：又称VaR，以及其他类似的度量。(1)最大可能损失。是指风险事件发生后可能造成的最大损失。

风险：是危险危害事故发生的可能性与危险危害事故严重程度的综合度量。根据调查相关 *** 息显示，风险就是指危险、危害事件发生的可能性与后果严重程度的综合度量。

通过风险衡量，计算出较为准确的损失概率，可以使风险管理者在一定程度上消除损失的不确定性。

一般用在损失概率和可能的损失额较为稳定或者说波动性比较小的情况下。 用波动性度量风险始于组合理论，仍然在金融领域中用得比较普遍。波动性比较容易计算，但不容易理解，特别是对决策过程难有影响。

常见风险衡量指标:夏普比率与MAR比率

1、夏普比率（SharpeRatio）可能是市场中最知名的衡量风险和回报的指标。夏普比率是由诺贝尔获奖者威廉夏普于1966年提出的。

2、换句话讲，夏普比率是衡量投资“性价比”的指标。夏普的规律 一般来说，夏普比率1，代表投资组合的收益率高于波动风险：若1，代表投资组合的波动风险大于收益率。在使用夏普比率进行基金比较时，一般是数值为正，越大越好。

3、夏普比率，是衡量基金风险调整后收益的指标之一，它反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率。夏普比率=（预期收益率 - 无风险利率）/ 投资组合标准差。

4、衡量风险的指标有三个：第一个：贝塔系数：该指数的指标数值较大的话，就意味着该项目存在的风险会比较大。

5、夏普比率是基金绩效评价标准指标，它衡量的是基金相对无风险利率的收益情况。夏普比率反映的是每多承受一份风险，预期可以获得的超额收益。在人们进行投资时都想要将投资风险降到最低，而可以拿到最高的投资回报。

风险度量的四种方法

1、考虑用期权Call和Put来度量风险是因为考虑到所有的风险度量中只有它们直接表示风险的价值。保险费的定价与期权的定价本质上是一致的。

2、风险的衡量方法有方差、标准差、变异系数。方差：当预期值相同时，方差越大，风险越大。标准差：当预期值相同时，标准差越大，风险越大。变异系数：变异系数=标准差/预期值。

3、风险衡量的一般步骤 风险衡量是由风险识别、风险分析及风险评价构成的一个完整过程。风险的识别——风险评估的第一步 风险识别是发现、承认和描述、记录风险的过程。

4、(五)风险度量 关键在于量化 风险承受度的表述需要对所针对的风险进行量化描述，风险偏好可以定性，但风险承受度一定要定量。风险度量模型 风险度量模型是指度量风险的方法。

5、风险控制的四种基本方法是：风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。风险回避 风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。

6、模拟仿真法是用数学模拟或者系统法模型去分析和度量项目风险的方法。大多数这种项目风险度量的方法使用蒙特卡罗方法（Monte Carlo Method）或三角模拟分析法。

风险衡量的介绍

影响程度分析主要是指对目标实现的负面影响程度分析。风险影响程度大小是针对既定目标而言的，因此对于不同的目标，企业应采取不同的衡量标准。

衡量风险三个指标：贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e)前两种数值越大，代表风险越高；夏普指数越大，则代表风险承担得越值得。

用方差来表示时，期望值相同时，可以用来衡量风险的大小，方差越大，风险越大。用标准差来表示风险大小时，期望值相同时，可以用来衡量风险的大小，标准差越大，风险越大。

风险大小主要用损失或收益的大小和发生的概率指标进行衡量。