期货的远期价格怎么算的（远期价格和期货价格的关系分析）

请问已知红利率证券的期货合约的远期理论价格公式是怎么来的?

基本公式是连续复利的那个公式。exp代表的是连续复利。T-t是你持有这资产的时间。假如标的资产提供年利率q的连续红利收益率，就是说你在持有合约期间会得到一定的报酬，为了保证你在这个合约上的全部收益率等于无风险收益率。

远期合约价值计算的一道题

远期价格为： F=(50-162)e0.08*10/12=514美元 如果远期价格低于514美元，套利者可以买卖空股票购买远期合约；如果远期价格高于514美元，套利者可以卖出远期合约购买即期股票。

合约价值为0 ，其实就是在说，这个合约给我带来的收益和我的付出在现值上是一致的，类似于一个zero-sum game。2）forward price是一个fair price。

第一种是选择现货价格和远期合约交割价格的现值来确定远期合约的多头价值，把两个价格先折现成当下，计算差额。第二种是选择远期的价差进行贴现后的现值来确定合约的多头价值，在远期确定好差额，然后折现到现在。

期货的合约价值也是如此。当合约价值在期货， 恒指，推出时，合约价值但健康指数低于2000点(合约乘数为50港元)，因此期货的合约价值不超过10万港元。恒生指数2009年合约价值超过2000()点，恒指期货合约价值超过100万港元。

-r(T-t)]...S为标的资产在t时刻的价值，K为交割价格。K*e^[-r(T-t)]为t时刻合约价格的现值，即为t时刻合约的内在价值。所以f表示t时刻的价值，就是这份合约在t时刻的利润。

100万欧元在一年后为100.551万欧元，按约定汇率3451卖出为13251万美元，13251万美元这算成现值为134253万美元。

远期合约价值的计算公式是什么?

1、公式如下：远期价格=即期或现金价格+持有成本。

2、这是求合理的远期价格，根据无红利支付的远期价格公式：F=S*e^[r(T-t)]，可以得到F=20*e^[10%*3/12]=51元。

3、第一种是选择现货价格和远期合约交割价格的现值来确定远期合约的多头价值，把两个价格先折现成当下，计算差额。第二种是选择远期的价差进行贴现后的现值来确定合约的多头价值，在远期确定好差额，然后折现到现在。

4、f 是合约多头在t时刻的价值，公式：f = S - K*e^[-r(T-t)]...S为标的资产在t时刻的价值，K为交割价格。K*e^[-r(T-t)]为t时刻合约价格的现值，即为t时刻合约的内在价值。

5、远期价格F=(35-0.99)e(0.06*3/12)=352元。空头远期合约价值=-(352-289)e(-0.06*3/12)=-55元拓展资料：期货的合约价值即是每手期货合约所代表的标的物的价值。

求资产的期货定价公式里e的意思。

1、e是自然对数的底，一个常数。约等于e=71828，本身不代表什么经济含义。在经济学领域的数学建模中经常用到。具体到股指期货定价公式就是，他是那个使公式成立的常数。

2、e是数学中的一个常数，等于718281828459。在远期价格中，指的是远期价格在单位时间内，持续的翻倍增长所能够达到的极限值。在资产的期货定价的基础公式里会有出现。温馨提示：以上内容，仅供参考。

3、模型公式E(Ri)=Rf+βim(E(Rm)-Rf)。 资本资产定价模型是美国专家于1964年在投资组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场的预期资产收益率和风险资产之间的关系。

4、RM是资本市场的收益率 ，用股指每年的增长率，取均值。是用大盘指数来算的。资本资产定价模型投资组合理论资本市场理论基础形发展起，主要研究证券市场资产预期收益率与风险资产间关系，及均衡价格何形。

5、金融衍生工具计算公式中的e代表什么？ 最好举个例子 是连续复利里面的吗？一个常数，约等于718 金融衍生工具通俗一点说是什么意思？举个例子吧，好理解的。 金融衍生工具，是与基础金融产品相对应的一个概念。

6、债券、期权等为代表的单一产品定价以及采用 风险收益作为研究基础的资产组合定价理论、套利理论和多因素理论等。

远期价格和当前现货价格的公式,这个公式里e是什么意思

1、公式如下：远期价格=即期或现金价格+持有成本。

2、S：远期（期货）标的资产在时间t时的价格。r ：T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率（年利率）。e：是数学中的常数，e = 718281828459 假设：2007年9月20日，美元3个月的无风险年利率为77%。

3、e是自然对数的底，一个常数。约等于e=71828，本身不代表什么经济含义。在经济学领域的数学建模中经常用到。具体到股指期货定价公式就是，他是那个使公式成立的常数。

如何用国债期货计算远期利率

国债收益率的计算公式分为以下几种情况，具体为：名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%。即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%。持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100%。

20%银行存款利率：105元=P（1+20%），P=850元，即现在你要存入850元本金。很明显，银行的存款利率越高，你现在要存入的本金就越低，两者关系是反向的。然后，我们来看一下国债收益率与国债价格之间的关系。

100-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。

即在计算某种可交割债券的转换因子时，首先必须确定该债券在国债期货到期日的剩余期限，然后以期货合约名义债券利率作为贴现率，将面值为1元的该种债券在其剩余期限内的所有现金流量折算为现值，这个现值就是该债券的转换因子。

如果预测市场利率下跌，购买国债期货相当于看空利率；如果预测市场利率上涨，卖空债券期货则相当于看涨利率。

盈利（9956-9622）*10000=13340元，实际当然还要除去佣金，佣金具体要看你开户的公司的佣金比例了。需要保证金9956*10000*4%=37584元，当然还要有交佣金的。